国債先物 価格。 覚えておきたい「債券先物」の価格の見方と利回り

覚えておきたい「債券先物」の価格の見方と利回り

国債先物 価格

80 09:50 26. 85 10:42 26. 15 10:06 26. 15 15:15 -1. 15 25 26. 15 15:15 46 26. 05 15:15 1 26. 15 16. 95 15:07 27. 95 15:07 27. 95 15:07 27. 05 5 27. 95 15:15 1 27. 25 15:15 1 27. 95 17. 4 355. 0 15:08 5 372. 0 15:08 5 380. 8 330. 5 08:45 1,584. 0 08:45 1,568. 5 13:47 1,573. 5 15:15 -3. 5 30,562 1,573. 5 15:15 2 1,573. 0 15:15 20 1,573. 5 1,457. 0 1,444. 00 08:45 1,584. 00 08:45 1,568. 50 13:47 1,574. 25 15:15 -3. 50 16,811 1,574. 25 15:15 1 1,574. 00 15:15 1 1,573. 50 1,457. 75 15:14 1 1,520. 25 15:14 3 1,560. 00 1,444. 0 681. 0 675. 5 09:02 1,648. 5 14:16 1,631. 5 09:12 1,645. 5 1,547 - - - 1,660. 0 15:10 1 1,645. 5 1,518. 5 1,506. 29 111. 24 111. 46 08:45 152. 50 08:45 152. 37 09:22 152. 06 20,353 152. 42 15:02 35 152. 41 15:02 78 152. 41 150. 37 150. 410 150. 370 150. 45 157. 32 156.

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先物価格情報(日中)

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先物取引・オプション取引とは 先物取引・オプション取引 先物取引は将来の一定期日にあらかじめ取り決めた条件で売買することです 先物取引とは、ある商品を将来の一定期日に、あらかじめ取り決めた条件で売買することです。 先物取引のイメージ例は以下のとおりです。 先物取引のイメージ例 4月のある日、鈴木さんは宝飾店で見つけた10万円のダイヤモンドがどうしてもほしいと思いました。 3カ月後に10万円が手元に入るので、そのお金で買いたいと考えています。 しかし、3カ月後に価格が10万円を超えたら、買うことをあきらめなければなりません。 でも、それはどうしてもいやです。 そこで鈴木さんは、そのダイヤモンドを「3カ月後の7月に10万円で買う」という契約を宝飾店と結びました。 そして、7月に当初の契約どおり、10万円でそのダイヤモンドを買いました。 この取引のポイントは以下のとおりです。 4月の時点では3カ月先の価格がどうなるか分かりません。 「10万円よりも高くなって買えなくなった」というリスクを回避できます。 3カ月先に価格が10万円よりも安くなっている可能性もあり、結果的に「先物取引をしなければ良かった」ということがあるかもしれません。 しかし、先物取引をすることによって、「10万円よりも高くなって買えなくなるかもしれない」という心配がなくなります。 もともと先物取引は、このような将来の価格変動によるリスクを回避するために、綿花などの商品取引の分野で発展してきましたが、現在では株価指数や債券などの金融取引の分野にも広く普及しています。 わが国の先物取引には、日経平均株価を取引対象とする 日経225先物取引(大阪取引所)やTOPIXを取引対象とする TOPIX先物取引(大阪取引所)などの株価指数先物取引や、長期国債先物取引(大阪取引所)などの債券先物取引などがあります。 なお、株価指数や債券などの金融取引の場合、実際に商品の受渡しをせずに売値と買値の差額だけで決済するので、投資家にとっては金融商品の1つとして資産運用に活用できます。 オプション取引は「権利」を売買する取引です オプションとは、ある特定の商品をあらかじめ定められた期日までにあらかじめ定められた価格で買うまたは売る権利です。 買う権利を「コールオプション」、売る権利を「プットオプション」といいます。 オプション取引とは、このコールオプションまたはプットオプションを売買することをいいます。 なお、わが国のオプション取引には、日経平均株価オプション取引(大阪取引所)やTOPIXオプション取引(大阪取引所)などの株価指数オプション取引や、長期国債先物オプション取引(大阪取引所)などの債券先物オプション取引などがあります。 オプション取引にはいくつかの基本的な用語があります オプション取引を始める際には、いくつかの知っておきたい基本的な用語があります。 詳しくは以下のとおりです。 (1)オプション料(プレミアム) オプションの買い手は、その権利獲得のために権利料をオプションの売り手に支払いますが、その権利料のことをオプション料(プレミアム)といいます。 (2)原資産価格 原資産価格とは、オプションの対象商品(日経平均株価、東証株価指数(TOPIX)、長期国債先物など)の価格をいいます。 (3)権利行使期間 権利行使期間とは、オプションを権利行使することができる期間です。 なお、権利行使することができる最後の日を権利行使最終日(満期日)といいます。 なお、満期日までの間いつでも権利行使できるものを「アメリカンオプション」、満期日のみに権利行使できるものを「ヨーロピアンオプション」といいます。 (4)権利行使価格 権利行使価格とは、原資産を買う権利または売る権利を行使するときの決められた売買価格です。 権利行使価格は、取引開始前に決定されます。 なお、オプション料(プレミアム)は、実際の原資産価格とこの権利行使価格とのカイ離によって変動しますので、タイミングを計った売買で利益を獲得することが可能であり、数多くの投資家がこれを狙って取引を行なっています。 (5)ボラティリティ ボラティリティとは、原資産価格がある一定期間においてどの程度の変動性を持っているかということです。 オプション取引には4つのポジションがあります オプション取引とは、コールオプションまたはプットオプションを売買することです。 オプション取引には次の4つのポジションがあります。 一般的な概要は以下のとおりです。 (1)コールオプションの買い コールオプションの買いとは、オプション料(プレミアム)を支払って「原資産を権利行使価格で買う権利」を買うことです。 コールオプションの買い手は、原資産価格に応じて権利を行使できます。 この取引のイメージ例は以下のとおりです。 例 「A社株を1,000円で買う権利」をプレミアム100円で買ったとします。 将来、株価が1,500円になった場合、権利を行使してA社株を1,000円で購入し、市場において1,500円で売却すれば500円の利益を得ることができます(権利獲得のためにプレミアムを100円支払っているので、実質的には400円の利益となります)。 反対に将来の株価が800円になった場合、市場において800円で調達できるA社株を権利を行使して1,000円で購入する必要はないので、権利を放棄します。 その場合の損失額はプレミアムとして支払った100円となります。 株価がどこまで下がろうとも、権利を放棄してしまえば、損失は100円で済みます。 損益図 (2)コールオプションの売り コールオプションの売りとは、オプション料(プレミアム)を受取って「原資産を権利行使価格で買う権利」を売ることです。 コールオプションの売り手は、コールオプションの買い手が権利を行使した場合、それに応じる義務があります。 この取引のイメージ例は以下のとおりです。 例 あなたは将来、B社の株価が1,100円を下回ると予想しています。 ところが友人は逆に株価は1,100円を上回ると予想しています。 そこであなたは将来、B社株を1,000円で買う権利をプレミアム100円で友人に売ることにしました。 この時点であなたはプレミアム100円を受取ることができます。 予想どおり株価が下落し800円となった場合、友人はわざわざ権利を行使して市場よりも高い価格でB社株を購入しようとは思いません。 友人は権利を放棄し、プレミアム100円があなたの利益となります。 反対に株価が1,300円になったとしたとします。 友人は当然、権利を行使してB社株を1,000円で購入しようとします。 あなたは友人の相手方となって、1,000円で株を譲らなければなりません。 友人は1,000円で手にした株式を市場において1,300円で売却し、プレミアム100円のコストを差引いても200円の利益となります。 逆にあなたはB社株を1,000円で友人に売るために、市場から1,300円で株式を調達しなければなりません。 1,300円で調達したものを1,000円で譲るわけですから、300円の損失です。 プレミアムとして受取っていた100円を差引いても200円の損失です。 損益図 (3)プットオプションの買い プットオプションの買いとは、オプション料(プレミアム)を支払って「原資産を権利行使価格で売る権利」を買うことです。 プットオプションの買い手は、原資産価格に応じて権利を行使できます。 この取引のイメージ例は以下のとおりです。 例 「C社株を1,000円で売る権利」をプレミアム100円で買ったとします。 将来、株価が700円になった場合、市場でC社株を700円で購入して、もともとの権利を行使してC社株を1,000円で売却すれば300円の利益を得ることができます(権利獲得のためにプレミアムを100円支払っているので、実質的には200円の利益となります)。 反対に将来の株価が1,200円になった場合、市場から1,200円でC社株を調達し、権利を行使して1,000円で売却する必要はないので、権利を放棄します。 その場合の損失額はプレミアムとして支払った100円となります。 株価がどこまで上がろうとも、権利を放棄してしまえば、損失は100円で済みます。 損益図 (4)プットオプションの売り プットオプションの売りとは、オプション料(プレミアム)を受取って「原資産を権利行使価格で売る権利」を売ることです。 プットオプションの売り手は、プットオプションの買い手が権利を行使した場合、それに応じる義務があります。 この取引のイメージ例は以下のとおりです。 例 あなたは将来、D社の株価が900円を上回ると予想しています。 ところが友人は逆に株価は900円を下回ると予想しています。 そこであなたは将来、D社株を1,000円で売る権利をプレミアム100円で友人に売ることにしました。 この時点であなたはプレミアム100円を受取ることができます。 予想どおり株価が上昇し1,500円となった場合、友人はわざわざ権利を行使して市場よりも安い価格でD社株を売却しようとは思いません。 友人は権利を放棄し、プレミアム100円があなたの利益となります。 反対に株価が600円になったとします。 友人は当然、市場から600円でD社株を調達し、今度は権利を行使してD社株を1,000円で売却しようとします。 あなたは友人の相手方となって、1,000円で株を買取らなければなりません。 友人は600円で手にした株式を権利行使価格1,000円で売却し、プレミアム100円のコストを差引いても300円の利益となります。 逆にあなたはD社株を1,000円で友人から買取ることとなり、その時点で市場では600円でしか売却できませんので、400円の損失です。 プレミアムとして受取っていた100円を差引いても300円の損失です。 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。 (国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1. 26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等) また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。 商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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先物価格情報(日通し)

国債先物 価格

[東京 2日 ロイター] - <12:52> 10年債入札結果は無難、国債先物は小幅高 財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1 00円96銭(最高落札利回り0.001%)、平均落札価格は100円98銭(平均落 札利回り0.000%)となった。 落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭で、前 月債(1銭)からやや拡大した。 応札倍率は3.36倍で前回(4.09倍)を下回った。 市場では「総じて無難な結果となった。 今月から日銀による国債買い入れオぺが増額 されるゾーンであり、需給環境は悪くない。 キャリー面でも優れているなどポジティブな 材料がそろっていた」(国内証券)との見方が出ている。 国債先物は午後に入り小幅高で推移。 中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円 20銭で推移している。 10年債長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.005%。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0. 175 -0. 164 -0. 001 10:55 5年 -0. 138 -0. 128 0 12:49 10年 -0. 002 0. 007 0 12:42 20年 0. 352 0. 359 0. 004 12:49 30年 0. 514 0. 521 0. 005 12:49 40年 0. 555 0. 567 0. 013 12:50 <11:35> 日銀の短国買入結果は無難、応札倍率は1. 64倍 日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差が0 .000%。 平均落札利回り格差が0.003%となった。 応札額は4兆9473億円、 落札額は3兆0004億円となった。 応札倍率は1.64倍と前回(2.08倍)から低 下した。 市場では「オファー額が3兆円と増額されたが、応札は落ち着いた結果となった。 無 難と評価できる」(国内金融機関)との声が聞かれた。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0. 175 -0. 164 -0. 001 10:55 5年 -0. 139 -0. 13 -0. 002 11:01 10年 -0. 002 0. 007 0 11:00 20年 0. 347 0. 355 0 11:01 30年 0. 514 0. 521 0. 005 10:59 40年 0. 556 0. 567 0. TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0. 175 -0. 164 -0. 001 10:55 5年 -0. 139 -0. 13 -0. 002 11:01 10年 -0. 002 0. 007 0 11:00 20年 0. 347 0. 355 0 11:01 30年 0. 514 0. 521 0. 005 10:59 40年 0. 556 0. 567 0. 013 11:00 <11:07> 前場の国債先物は反発、30年・40年債金利は1年ぶり高水準 国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の152円21銭と反発して午前の取引 を終えた。 リスクオン地合いが継続する中、売りが先行したが、日銀が国庫短期証券(T B)の買い入れ予定額を前回比1兆円増額の3兆円と通告すると、今後のオペ増額への期 待感が強まり、プラス圏に浮上した。 一方、超長期債のスティープニングが継続。 現物市場で新発30年債は同0.5bp 上昇の0.520%と2019年5月23日以来、新発40年債は一時、同1.5bp上 昇の0.565%と同5月22日以来の高水準を付けた。 20年債は同0.5bp上昇の 0.355%。 「財政拡大による国債増発で超長期債は世界的に重い。 日銀の買い入れ増などがない 限り、スティープ化圧力がかかり続けそうだ」と、岡三証券の債券シニア・ストラテジス ト、鈴木誠氏はみている。 10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比変わらずの0.005%。 入札を無難 にこなせば、押し目買いが入るとの見方も多いが、「4日に30年債入札を控えるため、 超長期ゾーンは引き続き重い展開が予想される」(国内証券)との指摘もあった。 一方、2年債は同変わらずのマイナス0.170%、5年債は同0.5bp上昇のマ イナス0.130%。 市場では「前日からほぼ横ばい圏で取引されている。 日銀のTBオ ペ増額は、国債増発がTBに偏ることに対する予防的な対応ではないか」(国内金融機関 )との声が出ている。 ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0. 175 -0. 164 -0. 001 10:55 5年 -0. 139 -0. 13 -0. 002 11:01 10年 -0. 002 0. 007 0 11:00 20年 0. 347 0. 355 0 11:01 30年 0. 514 0. 521 0. 005 10:59 40年 0. 556 0. 567 0. 013 11:00 <10:31> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は強含み 財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。 発行予定額2兆1000億円。 利 率0.10%で、第358回債のリオープンとなった。 足元の新発10年債利回りは前日比変わらずの0.005%近辺で推移。 前日時点の WI(入札前取引)は0.005%だった。 市場では「プラス金利であれば、国内勢のキャッシュ潰し需要や担保需要が見込める。 無難に消化されそうだ」(国内証券)との声が出ている。 国債先物は強含み。 日銀が国庫短期証券(TB)買い入れのオファー額を前回から1 兆円上積みし3兆円としたことが好感されている。 中心限月6月限は前日比2銭高の15 2円19銭近辺で推移している。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0. 175 -0. 164 -0. 001 10:26 5年 -0. 138 -0. 129 -0. 001 10:31 10年 -0. 002 0. 007 0 10:24 20年 0. 349 0. 355 0 10:30 30年 0. 514 0. 521 0. 005 10:29 40年 0. 558 0. 569 0. 015 10:29 <10:17> 日銀が3兆円の短国買い入れを通告、前回比1兆円増 日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。 買入予定額は 3兆円と前回の5月26日通告分(2兆円)を上回った。 市場では、2兆円との見方が多 かった。 国債先物はプラス圏に浮上。 中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円18銭近 辺で推移している。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0. 172 -0. 163 0 10:10 5年 -0. 137 -0. 128 0 10:10 10年 -0. 002 0. 007 0 10:11 20年 0. 352 0. 359 0. 004 10:10 30年 0. 518 0. 524 0. 008 10:10 40年 0. 558 0. 569 0. 015 10:15 <08:50> 国債先物は続落で寄り付く、海外のリスクオン地合いが継続 国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の152円11銭と続落して寄り付いた。 米経済指標の改善などを材料にリスクオン的な地合いとなり、金利が上昇した前日の米 債市場の流れが継続している。 ただ、「本日の10年債入札を無難にこなせば、プラス金利債券の需要が確認でき、 押し目買いが入る」(国内証券)との見方も多い。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時間 比 2年 -0. 17 -0. 16 0. 003 8:45 5年 -0. 135 -0. 124 0. 004 8:46 10年 0. 003 0. 013 0. 006 8:46 20年 0. 35 0. 359 0. 004 8:48 30年 0. 515 0. 525 0. 009 8:48 40年 0. 554 0. 563 0. 009 8:46 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧 10年債 ・入札前取引含む 国債引値一覧 20年債 ・入札前取引含む 国債引値一覧 30年債 ・入札前取引含む 国債引値一覧 2・4・5・6年債 ・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 売買参考統計値(10年債) 日本証券業協会 売買参考統計値(20年債) 日本証券業協会 売買参考統計値(30年債) 日本証券業協会 売買参考統計値(40年債) 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス 0 : 0• narrow-browser-and-phone• medium-browser-and-portrait-tablet• landscape-tablet• medium-wide-browser• wide-browser-and-larger• medium-browser-and-landscape-tablet• medium-wide-browser-and-larger• above-phone• portrait-tablet-and-above• above-portrait-tablet• landscape-tablet-and-above• landscape-tablet-and-medium-wide-browser• portrait-tablet-and-below• landscape-tablet-and-below.

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